PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с WDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с WDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while WDIG is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DBB is passively managed, while WDIG is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBB charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for WDIG.

Доходность

Сравнение доходности DBB и WDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

WDIG

1 день
-4.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и WDIG

2026 (YTD)
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.51%
WDIG
WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund		1.18%

Correlation

The correlation between DBB and WDIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов DBB и WDIG

Секторы
DBB
WDIG

Финансовые услуги

98.8%

-

Сырьевые материалы

-

76.8%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBB
98.8%
WDIG

-

Сырьевые материалы

DBB

-

WDIG
76.8%

Коммуникационные услуги

DBB

-

WDIG
0.9%

Потребительский циклический сектор

DBB

-

WDIG

-

Потребительский защитный сектор

DBB

-

WDIG

-

Энергетика

DBB

-

WDIG
2.4%

Здравоохранение

DBB

-

WDIG

-

Промышленность

DBB

-

WDIG
7.5%

Недвижимость

DBB

-

WDIG

-

Технологии

DBB

-

WDIG
0.6%

Коммунальные услуги

DBB

-

WDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с WDIG:
WDIG с CMCIWDIG с BWETWDIG с CERYWDIG с CMDTWDIG с DGRWWDIG с DHSWDIG с FAAR

Доходность на риск

DBB vs. WDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WDIG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c WDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBWDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. WDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBWDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.35

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DBB и WDIG

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки WDIG в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и WDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBWDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-15.71%

-44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-5.40%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-6.14%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и WDIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBWDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

52.06%

-34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

52.06%

-31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

52.06%

-33.59%

Сравнение комиссий DBB и WDIG

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WDIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и WDIG

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как WDIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%
WDIG
WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBB and WDIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

DBB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for WDIG.

DBB is categorized as Metals, while WDIG is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.55% for WDIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и WDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор