Сравнение DBB с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
DBB и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 3.49% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 8.60% против 2.57% соответственно.
DBB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.60%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и VNQI
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
DBB vs. VNQI — Ранг доходности на риск
DBB
VNQI
Сравнение DBB c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.58 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.11 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.82 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DBB и VNQI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и VNQI
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.53% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и VNQI
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -38.35% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.78% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -35.75% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -38.35% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -11.45% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -10.92% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.40% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и VNQI
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.30% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 9.56% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 14.37% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.28% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.96% | +2.50% |