Сравнение DBB с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
DBB и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.49% против 11.17% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и RSP
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
DBB vs. RSP — Ранг доходности на риск
DBB
RSP
Сравнение DBB c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.74 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.15 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.08 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.89 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.74 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.55 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DBB и RSP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и RSP
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и RSP
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -59.92% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.54% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -21.38% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -39.04% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -5.97% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -6.69% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.78% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и RSP
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.47% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 8.83% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 17.17% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.20% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.36% | +0.10% |