Сравнение DBB с REMX
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBB returned 8.59%/yr vs 10.09%/yr for REMX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности DBB и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.09% соответственно.
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
REMX
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 139.49%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам DBB и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.67% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 24.22% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between DBB and REMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between DBB and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. REMX — Ранг доходности на риск
DBB
REMX
Сравнение DBB c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 6.01 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 15.83 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и REMX
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -90.20% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -23.35% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -62.11% | +45.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -73.34% | +38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -73.34% | +35.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -57.95% | +49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -66.82% | +36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 8.85% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и REMX
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.98%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 16.71% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 37.35% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 49.97% | -31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 40.71% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 37.16% | -18.65% |
Сравнение комиссий DBB и REMX
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и REMX
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности REMX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.42% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and REMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (16.71%) compared to DBB (5.98%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs REMX's -90.20%.
On 10-year performance, REMX leads with 10.09% vs 8.59% for DBB. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REMX has performed better with a 10.09% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.42% for REMX.
DBB is categorized as Metals, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор