Сравнение DBB с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DBB и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 3.49% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.60% против 17.98% соответственно.
DBB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.60%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и PPA
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DBB vs. PPA — Ранг доходности на риск
DBB
PPA
Сравнение DBB c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.09 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.80 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.37 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 13.40 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.66 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DBB и PPA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и PPA
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.53% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и PPA
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -57.37% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -13.71% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -18.37% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -43.92% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -8.56% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -9.19% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.45% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и PPA
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.12%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.57% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 15.14% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 21.75% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.22% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 20.48% | -2.02% |