Сравнение DBB с NIKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL).
DBB и NIKL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и NIKL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и NIKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 3.49% | 25.01% | 7.90% | 0.42% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 4.61% | 52.05% | -22.48% | -17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у NIKL с доходностью 4.61%.
DBB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.60%
NIKL
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 90.01%
- 3 года*
- -1.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и NIKL
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NIKL в 0.75%.
Доходность на риск
DBB vs. NIKL — Ранг доходности на риск
DBB
NIKL
Сравнение DBB c NIKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | NIKL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.19 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.72 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.03 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.50 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.19 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBB и NIKL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и NIKL
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности NIKL в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.53% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.42% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и NIKL
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и NIKL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -60.23% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -29.33% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -20.08% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -27.00% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 9.35% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и NIKL
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.12%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 16.87% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 33.15% | -18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 41.35% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 31.74% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 31.74% | -13.28% |