PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с NIKL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBB returned 19.11%/yr vs -3.41%/yr for NIKL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.

Доходность

Сравнение доходности DBB и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -8.20%.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

NIKL

1 день
-8.49%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
5.56%
1 год
32.72%
3 года*
-3.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и NIKL

2026 (YTD)202520242023
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%0.42%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-8.20%52.05%-22.48%-17.88%

Correlation

The correlation between DBB and NIKL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.47

The correlation between DBB and NIKL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBB и NIKL

Секторы
DBB
NIKL

Финансовые услуги

98.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBB
98.8%
NIKL

-

Сырьевые материалы

DBB

-

NIKL
100.0%

Коммуникационные услуги

DBB

-

NIKL

-

Потребительский циклический сектор

DBB

-

NIKL

-

Потребительский защитный сектор

DBB

-

NIKL

-

Энергетика

DBB

-

NIKL

-

Здравоохранение

DBB

-

NIKL

-

Промышленность

DBB

-

NIKL

-

Недвижимость

DBB

-

NIKL

-

Технологии

DBB

-

NIKL

-

Коммунальные услуги

DBB

-

NIKL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с METL

Доходность на риск

DBB vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBNIKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.78

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.31

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.10

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

2.67

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа NIKL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBNIKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.78

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.11

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DBB и NIKL

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и NIKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-60.23%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-29.87%

+18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-60.23%

+43.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-29.87%

+28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-26.58%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

12.29%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и NIKL

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.85%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

15.28%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

35.54%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

42.12%

-24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

32.62%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

32.62%

-14.15%

Сравнение комиссий DBB и NIKL

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NIKL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и NIKL

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности NIKL в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.75%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBB and NIKL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.28%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs NIKL's -60.23%.

On 3-year performance, DBB leads with 19.11% vs -3.41% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBB has performed better with a 19.11% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

NIKL has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.29% for DBB.

DBB is categorized as Metals, while NIKL is Energy Equities. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Sprott. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.75% for NIKL.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и NIKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор