PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с KEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBAW returned 11.32%/yr vs 12.43%/yr for KEMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.63%.

DBAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
9.65%
С начала года
14.93%
1 год
30.55%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.03%

KEMX

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
22.54%
С начала года
30.63%
1 год
53.99%
3 года*
24.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		14.93%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%7.67%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.63%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between DBAW and KEMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.80

The correlation between DBAW and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и KEMX

Секторы
DBAW
KEMX

Финансовые услуги

23.2%
18.7%

Технологии

22.4%
46.8%

Промышленность

14.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.5%

Сырьевые материалы

6.9%
7.6%

Здравоохранение

6.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.9%

Энергетика

4.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
KEMX
18.7%

Технологии

DBAW
22.4%
KEMX
46.8%

Промышленность

DBAW
14.3%
KEMX
7.6%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
KEMX
5.5%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
KEMX
7.6%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
KEMX
1.5%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
KEMX
2.6%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
KEMX
2.9%

Энергетика

DBAW
4.8%
KEMX
4.0%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
KEMX
1.7%

Недвижимость

DBAW
1.4%
KEMX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE

Доходность на риск

DBAW vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.08

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.61

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.53

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

12.27

+0.97

DBAW vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и KEMX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-38.80%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-15.36%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-19.62%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-30.85%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-11.09%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.80%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.41%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и KEMX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 5.02%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.24%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

24.24%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

26.14%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

19.21%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

21.42%

-6.23%

Сравнение комиссий DBAW и KEMX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и KEMX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.71%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and KEMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (10.24%) compared to DBAW (5.02%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 12.43% vs 11.32% for DBAW. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 12.43% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.71% for DBAW.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and CICC. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.25% for KEMX.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор