PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

DBAW и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DBAW и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-1.17%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий DBAW и JHID

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.57

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.35

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.81

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

16.46

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.55

-0.97

Корреляция

Корреляция между DBAW и JHID составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и JHID

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и JHID

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-12.42%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.23%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-3.80%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.53%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и JHID

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 6.34% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.09%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.44%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.16%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.88%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

13.88%

+1.36%