PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с IQDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.36%/yr vs 7.61%/yr for IQDG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции IQDG по среднегодовой доходности: 11.36% против 7.61% соответственно.

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Correlation

The correlation between DBAW and IQDG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.81

The correlation between DBAW and IQDG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и IQDG

Секторы
DBAW
IQDG

Финансовые услуги

24.1%
15.5%

Технологии

18.7%
9.9%

Промышленность

15.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
19.3%

Здравоохранение

7.2%
9.7%

Сырьевые материалы

6.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Энергетика

5.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.8%

Коммунальные услуги

3.2%
0.9%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Финансовые услуги

DBAW
24.1%
IQDG
15.5%

Технологии

DBAW
18.7%
IQDG
9.9%

Промышленность

DBAW
15.0%
IQDG
24.7%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.9%
IQDG
19.3%

Здравоохранение

DBAW
7.2%
IQDG
9.7%

Сырьевые материалы

DBAW
6.8%
IQDG
5.3%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.3%
IQDG
4.5%

Энергетика

DBAW
5.3%
IQDG
4.2%

Коммуникационные услуги

DBAW
5.0%
IQDG
5.8%

Коммунальные услуги

DBAW
3.2%
IQDG
0.9%

Недвижимость

DBAW
1.5%
IQDG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE

Доходность на риск

DBAW vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWIQDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.82

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.27

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.08

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

3.52

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа IQDG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWIQDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.82

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DBAW и IQDG

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и IQDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-34.97%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.35%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-18.12%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-34.97%

+17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-34.97%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.55%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.52%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.78%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и IQDG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 4.59%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.09%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.35%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.18%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

17.80%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.53%

-2.25%

Сравнение комиссий DBAW и IQDG

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и IQDG

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IQDG в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and IQDG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDG has higher volatility (5.09%) compared to DBAW (4.59%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs IQDG's -34.97%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.36% vs 7.61% for IQDG. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.36% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.12% for IQDG.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.42% for IQDG.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и IQDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор