Сравнение DBAW с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
DBAW и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DBAW и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBAW и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.56% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.76% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
DBAW
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 10.42%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и DWMF
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
DBAW vs. DWMF — Ранг доходности на риск
DBAW
DWMF
Сравнение DBAW c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBAW | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.02 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.13 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.12 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBAW | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DBAW и DWMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и DWMF
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.69% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и DWMF
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBAW | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -29.72% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.74% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -17.00% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.33% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.88% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.29% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и DWMF
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBAW | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.84% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.39% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 13.70% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 11.20% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.16% | +1.07% |