PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с DIVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI).

DBAW и DIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		4.03%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 4.03%.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

DIVI

1 день
1.36%
1 месяц
-4.01%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.73%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Сравнение комиссий DBAW и DIVI

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DBAW vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWDIVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.67

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.55

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.14

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между DBAW и DIVI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DIVI

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности DIVI в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.76%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DIVI

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DIVI.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-27.76%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.39%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-18.53%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.04%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.66%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DIVI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.12%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.79%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.27%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.03%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.42%

-1.18%