PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с CN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
9.65%
С начала года
14.93%
1 год
30.55%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.03%

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		14.93%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DBAW and CN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.55

The correlation between DBAW and CN shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBAW и CN

Секторы
DBAW
CN

Финансовые услуги

23.2%
55.1%

Технологии

22.4%
0.3%

Промышленность

14.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.4%

Сырьевые материалы

6.9%
0.6%

Здравоохранение

6.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
0.4%

Энергетика

4.8%
0.9%

Коммунальные услуги

2.9%
0.2%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
CN
55.1%

Технологии

DBAW
22.4%
CN
0.3%

Промышленность

DBAW
14.3%
CN
1.0%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
CN
5.4%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
CN
0.6%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
CN
0.8%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
CN
0.3%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
CN
0.4%

Энергетика

DBAW
4.8%
CN
0.9%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
CN
0.2%

Недвижимость

DBAW
1.4%
CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

DBAW vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

—

—

DBAW vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

—

—

Сравнение комиссий DBAW и CN

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и CN

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.71%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and CN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

DBAW has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for CN.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CN is China Equities. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор