PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DBAW and CN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.56

The correlation between DBAW and CN shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBAW и CN

Секторы
DBAW
CN

Финансовые услуги

24.1%
55.1%

Технологии

18.7%
0.3%

Промышленность

15.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.4%

Здравоохранение

7.2%
0.8%

Сырьевые материалы

6.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.3%

Энергетика

5.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
0.4%

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Финансовые услуги

DBAW
24.1%
CN
55.1%

Технологии

DBAW
18.7%
CN
0.3%

Промышленность

DBAW
15.0%
CN
1.0%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.9%
CN
5.4%

Здравоохранение

DBAW
7.2%
CN
0.8%

Сырьевые материалы

DBAW
6.8%
CN
0.6%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.3%
CN
0.3%

Энергетика

DBAW
5.3%
CN
0.9%

Коммуникационные услуги

DBAW
5.0%
CN
0.4%

Коммунальные услуги

DBAW
3.2%
CN
0.2%

Недвижимость

DBAW
1.5%
CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

DBAW vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок DBAW и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

—

—

Сравнение комиссий DBAW и CN

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и CN

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and CN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for CN.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CN is China Equities. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор