PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBALX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBALX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DBALX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBALX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		1.47%9.88%7.98%7.81%-11.01%14.19%3.54%18.55%-8.16%11.11%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.40% соответственно.

DBALX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.29%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.73%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Balanced Income Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с DBALX:
DBALX с DEOPXDBALX с DAVPXDBALX с DVIPXDBALX с BERIXDBALX с DSCPXDBALX с SCLAXDBALX с PALDX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий DBALX и AAAAX

DBALX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
DBALX
Davenport Balanced Income Fund

Доходность на риск

DBALX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBALX
Ранг доходности на риск DBALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBALX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBALX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBALXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.57

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.11

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.91

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

10.22

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBALX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBALX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBALX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBALXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между DBALX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBALX и AAAAX

Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		5.20%5.28%3.73%2.19%4.24%1.59%2.00%2.73%2.03%2.37%1.04%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DBALX и AAAAX

Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBALXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-40.47%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-9.55%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-22.62%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

-29.41%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.53%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.89%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.79%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBALX и AAAAX

Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBALXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.27%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

7.26%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

11.62%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

12.19%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

12.66%

-2.72%