PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBA с SNOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с SNOW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while SNOW (Snowflake Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBA returned 11.12%/yr vs 1.13%/yr for SNOW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBA и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 25.06%.

DBA

1 день
0.65%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
9.45%
С начала года
9.80%
1 год
11.53%
3 года*
12.81%
5 лет*
11.12%
10 лет*
4.63%
Всё время*
1.55%

SNOW

1 день
2.02%
1 месяц
18.10%
6 месяцев
30.40%
С начала года
25.06%
1 год
26.49%
3 года*
15.97%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—
Всё время*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и SNOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		9.80%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%9.42%
SNOW
Snowflake Inc.		25.06%42.06%-22.41%38.64%-57.63%20.38%14.86%

Correlation

The correlation between DBA and SNOW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Snowflake Inc.

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с NETSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с ESTC

Доходность на риск

DBA vs. SNOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBASNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.40

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.17

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.47

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

1.02

+1.76

DBA vs. SNOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBA и SNOW

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SNOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBASNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-72.99%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-56.30%

+47.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-56.30%

+43.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-72.99%

+57.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-31.74%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.00%

-48.83%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

26.10%

-21.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и SNOW

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.33%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBASNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

11.65%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

52.97%

-45.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

66.17%

-55.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

61.99%

-48.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

62.39%

-49.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и SNOW

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.26%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBA and SNOW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOW has higher volatility (11.65%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs SNOW's -72.99%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и SNOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор