Сравнение DB с CG
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, CG in Asset Management. Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 11.76% против 16.61% соответственно.
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам DB и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between DB and CG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DB:
€4.47
CG:
$1.48
DB:
6.45
CG:
30.90
DB:
0.11
CG:
0.19
DB:
0.86
CG:
4.23
DB:
€53.12B
CG:
$3.99B
DB:
€30.48B
CG:
$2.92B
DB:
€9.93B
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. CG — Ранг доходности на риск
DB
CG
Сравнение DB c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.04 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.08 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и CG
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -62.69% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -37.83% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -38.53% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -56.75% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -56.75% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -32.67% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -21.75% | -31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 19.76% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и CG
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с The Carlyle Group Inc. (CG) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 10.06% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 27.69% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 36.18% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 39.78% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 37.38% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и CG
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DB and CG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs CG's -62.69%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор