Сравнение DB с BAM
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, DB returned 50.89%/yr vs 16.64%/yr for BAM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -8.16%.
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DB и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | 8.07% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between DB and BAM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
DB:
€4.47
BAM:
$1.55
DB:
6.45
BAM:
30.39
DB:
0.11
BAM:
0.05
DB:
0.86
BAM:
15.08
DB:
€53.12B
BAM:
$5.08B
DB:
€30.48B
BAM:
$3.26B
DB:
€9.93B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. BAM — Ранг доходности на риск
DB
BAM
Сравнение DB c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.43 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.77 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и BAM
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -30.37% | -64.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -30.37% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -30.37% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -22.66% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -8.86% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 16.80% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и BAM
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеют волатильность 11.24% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 10.83% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 22.75% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 29.82% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 30.18% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 30.18% | +10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и BAM
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BAM в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и BAM
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
DB and BAM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to BAM (10.83%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs BAM's -30.37%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор