PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVPX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции DAVPX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.72% соответственно.

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с SCHBDAVPX с AGTHXDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DEOPX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий DAVPX и TVRIX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
DAVPX
Davenport Core Fund

Доходность на риск

DAVPX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.97

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

6.06

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между DAVPX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и TVRIX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и TVRIX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVPXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-39.36%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.45%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-24.87%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-39.36%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-9.20%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.10%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.06%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и TVRIX

Davenport Core Fund (DAVPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVPXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.44%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.84%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.61%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.46%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.80%

+0.02%