PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVPX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%18.67%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с SCHBDAVPX с AGTHXDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DEOPX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий DAVPX и FSPGX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

DAVPX
Davenport Core Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DAVPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.84

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

4.02

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между DAVPX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и FSPGX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и FSPGX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-32.66%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.17%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-32.66%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-13.03%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.43%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.70%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и FSPGX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.71%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.37%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

22.58%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.52%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

21.66%

-3.84%