PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

DAUG и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и ZMAR

2026 (YTD)2025
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.62%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий DAUG и ZMAR

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

DAUG vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.31

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.65

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.74

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

18.69

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.31

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.86

-1.22

Корреляция

Корреляция между DAUG и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и ZMAR

Ни DAUG, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и ZMAR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-2.30%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.92%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.65%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.25%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.38%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.19%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

1.67%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

3.11%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

3.21%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

3.21%

+6.15%