PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

DAUG и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%19.70%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий DAUG и NAPR

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAUG vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.54

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.48

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.04

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

14.98

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Корреляция

Корреляция между DAUG и NAPR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и NAPR

Ни DAUG, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и NAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-16.53%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.53%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-16.53%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.34%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.03%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и NAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.95%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.35%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

9.68%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

11.30%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.71%

-1.35%