PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

DAUG и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%4.99%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий DAUG и FMAR

И DAUG, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

DAUG vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.87

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.91

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.99

-0.34

Корреляция

Корреляция между DAUG и FMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и FMAR

Ни DAUG, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и FMAR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-14.36%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.31%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-14.36%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.21%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.30%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и FMAR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 3.00% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.94%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.79%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

11.05%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

10.49%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.47%

-1.11%