PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

DAUG и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и FDND

2026 (YTD)20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%7.45%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий DAUG и FDND

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

DAUG vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.17

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.41

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.25

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

0.66

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.17

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Корреляция

Корреляция между DAUG и FDND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и FDND

DAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок DAUG и FDND

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-24.12%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-20.49%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-17.38%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.39%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

7.59%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 3.00%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

7.04%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

14.34%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

23.45%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

21.65%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

21.65%

-12.29%