PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

DAUG и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и BUFP

2026 (YTD)20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%5.14%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий DAUG и BUFP

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

DAUG vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.89

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.93

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.05

-0.41

Корреляция

Корреляция между DAUG и BUFP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и BUFP

DAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DAUG и BUFP

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-11.98%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.16%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.05%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.08%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и BUFP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 3.00%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.45%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

5.01%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

11.12%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

9.78%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

9.78%

-0.42%