Сравнение DAT с WNTR
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DAT is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, DAT returned -3.99% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности DAT и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 8.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between DAT and WNTR is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. WNTR — Ранг доходности на риск
DAT
WNTR
Сравнение DAT c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.02 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.72 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и WNTR
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -42.65% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -42.65% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -10.67% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -20.46% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 16.63% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и WNTR
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 17.89% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 47.05% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 53.81% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 53.49% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 53.49% | -19.57% |
Сравнение комиссий DAT и WNTR
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и WNTR
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and WNTR have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -3.99% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор