PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs -64.55%/yr for UVXY. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности DAT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-49.37%

Correlation

The correlation between DAT and UVXY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.55

The correlation between DAT and UVXY shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

DAT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.87

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-1.60

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.82

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.97

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.31

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.87

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.68

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DAT и UVXY

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-100.00%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-75.22%

+40.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-95.45%

+60.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-100.00%

+89.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-98.55%

+72.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

55.63%

-40.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и UVXY

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

11.77%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

62.64%

-37.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

84.42%

-54.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

103.85%

-69.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

113.82%

-79.80%

Сравнение комиссий DAT и UVXY

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и UVXY

Ни DAT, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DAT and UVXY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, DAT leads with 16.04% vs -64.55% for UVXY. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAT has performed better with a 16.04% return vs -64.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

DAT and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAT is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for UVXY.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор