PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DAT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.


DAT

1 день
-0.10%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
1.67%
С начала года
-2.75%
1 год
-3.99%
3 года*
13.05%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF
-2.75%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-49.33%

Correlation

The correlation between DAT and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.55

The correlation between DAT and UVXY shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Big Data Refiners ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

DAT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DATUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.82

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.99

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.48

+1.23

DAT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и UVXY

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DATUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-100.00%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-73.88%

+39.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-95.42%

+60.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-100.00%

+90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-98.76%

+72.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

49.56%

-33.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DATUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

17.16%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

66.78%

-40.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

85.47%

-54.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

103.82%

-69.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

112.00%

-78.08%

Сравнение комиссий DAT и UVXY

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и UVXY

Ни DAT, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DAT and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, DAT leads with 13.05% vs -62.17% for UVXY. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAT has performed better with a 13.05% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

DAT and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAT is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for UVXY.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор