Сравнение DAT с UVXY
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.05%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности DAT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам DAT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -4.44% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -49.33% |
Correlation
The correlation between DAT and UVXY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.55 |
The correlation between DAT and UVXY shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DAT
UVXY
Сравнение DAT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.99 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.48 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и UVXY
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -100.00% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -73.88% | +39.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -95.42% | +60.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -100.00% | +90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -98.76% | +72.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 49.56% | -33.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 17.16% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 66.78% | -40.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 85.47% | -54.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 103.82% | -69.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 112.00% | -78.08% |
Сравнение комиссий DAT и UVXY
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и UVXY
Ни DAT, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAT and UVXY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, DAT leads with 13.05% vs -62.17% for UVXY. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DAT has performed better with a 13.05% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
DAT and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DAT is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for UVXY.
DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор