Сравнение DAT с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

DAT и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Big Data Refiners Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAT и UVXY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DAT ProShares Big Data Refiners ETF	-24.65%	3.49%	33.22%	51.76%	-44.33%	-3.78%
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	40.61%	-65.32%	-50.90%	-87.70%	-44.81%	-49.37%

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.

DAT

1 день: 0.24%

1 месяц: -7.48%

С начала года: -24.65%

6 месяцев: -29.15%

1 год: -13.96%

3 года*: 11.74%

5 лет*: —

10 лет*: —

UVXY

1 день: -3.40%

1 месяц: 25.05%

С начала года: 40.61%

6 месяцев: -2.75%

1 год: -57.00%

3 года*: -64.84%

5 лет*: -67.28%

10 лет*: -72.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Big Data Refiners ETF

Название символа

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с DAT:

DAT с TIME DAT с FPX DAT с VOO DAT с DIVO DAT с SRLN DAT с XAIX.DE DAT с SPRX

Часто сравнивают с UVXY:

UVXY с UVIX UVXY с VXX UVXY с VIXY UVXY с SVXY UVXY с SQQQ UVXY с SPY UVXY с SPXS

Сравнение комиссий DAT и UVXY

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

DAT

ProShares Big Data Refiners ETF

Доходность на риск

DAT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DAT	UVXY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.45	-0.51	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.46	-0.30	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	0.96	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.41	-0.66	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.11	-0.80	-0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DAT	UVXY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.45	-0.51	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.64	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	-0.67	+0.56

Корреляция

Корреляция между DAT и UVXY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и UVXY

Ни DAT, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAT и UVXY

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

	DAT	UVXY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.22%	-100.00%	+43.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.89%	-85.64%	+53.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-99.77%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-100.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.07%	-100.00%	+69.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.39%	-98.53%	+72.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.85%	71.09%	-59.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 7.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DAT	UVXY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.88%	45.03%	-37.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.03%	71.80%	-51.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.47%	113.07%	-81.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.59%	105.47%	-71.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.59%	114.51%	-80.92%

Сравнение DAT с UVXY

Доходность

Сравнение доходности DAT и UVXY

Сравнение доходности по годам DAT и UVXY

Доходность по периодам

DAT

UVXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DAT и UVXY

Доходность на риск

DAT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

DAT

UVXY

Сравнение DAT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DAT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и UVXY

Просадки

Сравнение просадок DAT и UVXY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и UVXY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)