Сравнение DAT с USD
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.05%/yr vs 94.08%/yr for USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности DAT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам DAT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -4.44% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 54.63% |
Correlation
The correlation between DAT and USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DAT and USD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DAT и USD
Секторы
DAT
USD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
USD
Коммуникационные услуги
DAT
USD
-
Коммунальные услуги
DAT
USD
-
Здравоохранение
DAT
USD
-
Сырьевые материалы
DAT
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
DAT
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
DAT
-
USD
-
Энергетика
DAT
-
USD
Финансовые услуги
DAT
-
USD
Промышленность
DAT
-
USD
-
Недвижимость
DAT
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. USD — Ранг доходности на риск
DAT
USD
Сравнение DAT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.42 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.81 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и USD
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -88.63% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -31.80% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -64.46% | +29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -24.58% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -32.25% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 12.32% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и USD
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 30.75% | -21.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 58.47% | -32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 71.05% | -40.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 78.28% | -44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 70.10% | -36.18% |
Сравнение комиссий DAT и USD
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и USD
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs USD's -88.63%.
On 3-year performance, USD leads with 94.08% vs 13.05% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 94.08% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while USD is Leveraged Equities. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор