Сравнение DAT с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
DAT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Big Data Refiners Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAT и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAT и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -24.83% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -3.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.
DAT
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAT и SWPPX
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
DAT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
DAT
SWPPX
Сравнение DAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAT | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.84 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.30 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.06 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.14 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.84 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.48 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DAT и SWPPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и SWPPX
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DAT и SWPPX
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -55.06% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.89% | -12.10% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.23% | -8.89% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -10.00% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 2.49% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и SWPPX
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.29% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 9.11% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 18.14% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 16.89% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 18.19% | +15.42% |