PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 18.54%/yr vs 21.57%/yr for SWPPX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DAT charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности DAT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.74%.

DAT

1 день
-0.77%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
31.80%
С начала года
6.40%
1 год
6.29%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.55%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DAT

ProShares Big Data Refiners ETF
$134.78K$115.24K$107.53K

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DAT и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		6.40%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%9.70%

Correlation

The correlation between DAT and SWPPX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between DAT and SWPPX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DAT и SWPPX

Секторы
DAT
SWPPX

Технологии

90.0%
38.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Здравоохранение

0.7%
8.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DAT
90.0%
SWPPX
38.5%

Коммуникационные услуги

DAT
4.3%
SWPPX
9.9%

Коммунальные услуги

DAT
1.4%
SWPPX
2.2%

Здравоохранение

DAT
0.7%
SWPPX
8.9%

Сырьевые материалы

DAT

-

SWPPX
1.7%

Потребительский циклический сектор

DAT

-

SWPPX
9.5%

Потребительский защитный сектор

DAT

-

SWPPX
4.5%

Энергетика

DAT

-

SWPPX
3.0%

Финансовые услуги

DAT

-

SWPPX
11.6%

Промышленность

DAT

-

SWPPX
8.4%

Недвижимость

DAT

-

SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с SPRXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SRLNDAT с DIVO
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

DAT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DATSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.84

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.53

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.67

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

11.45

-11.06

DAT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и SWPPX

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-55.06%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-8.89%

-25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-18.74%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-9.90%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

2.07%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и SWPPX

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

4.16%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

10.36%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

12.98%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.03%

17.08%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

18.25%

+15.78%

Сравнение комиссий DAT и SWPPX

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и SWPPX

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DAT and SWPPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (10.40%) compared to SWPPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор