PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs 22.73%/yr for SWPPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности DAT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%11.02%

Correlation

The correlation between DAT and SWPPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between DAT and SWPPX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и SWPPX

Секторы
DAT
SWPPX

Технологии

97.1%
35.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Здравоохранение

0.8%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DAT
97.1%
SWPPX
35.6%

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
SWPPX
11.2%

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
SWPPX
2.4%

Здравоохранение

DAT
0.8%
SWPPX
8.5%

Сырьевые материалы

DAT

-

SWPPX
1.8%

Потребительский циклический сектор

DAT

-

SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

DAT

-

SWPPX
4.9%

Энергетика

DAT

-

SWPPX
3.5%

Финансовые услуги

DAT

-

SWPPX
11.8%

Промышленность

DAT

-

SWPPX
8.3%

Недвижимость

DAT

-

SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

DAT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.52

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.41

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.36

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

15.67

-15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.52

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.51

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DAT и SWPPX

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-55.06%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-8.89%

-25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-18.74%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

0.00%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-9.95%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

1.90%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и SWPPX

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

2.83%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

8.98%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

11.87%

+17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

16.93%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

18.23%

+15.79%

Сравнение комиссий DAT и SWPPX

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и SWPPX

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DAT and SWPPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор