Сравнение DAT с SHOC
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.05%/yr vs 43.15%/yr for SHOC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности DAT и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -7.52% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
Correlation
The correlation between DAT and SHOC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between DAT and SHOC has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DAT и SHOC
Секторы
DAT
SHOC
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
SHOC
Коммуникационные услуги
DAT
SHOC
-
Коммунальные услуги
DAT
SHOC
-
Здравоохранение
DAT
SHOC
-
Сырьевые материалы
DAT
-
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
DAT
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
DAT
-
SHOC
-
Энергетика
DAT
-
SHOC
-
Финансовые услуги
DAT
-
SHOC
-
Промышленность
DAT
-
SHOC
-
Недвижимость
DAT
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. SHOC — Ранг доходности на риск
DAT
SHOC
Сравнение DAT c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.94 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 18.84 | -19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и SHOC
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -37.54% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -15.53% | -19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -37.54% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -15.53% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -7.48% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 4.89% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и SHOC
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 18.30% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 32.26% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 38.29% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 36.53% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 36.53% | -2.61% |
Сравнение комиссий DAT и SHOC
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и SHOC
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and SHOC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (18.30%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 43.15% vs 13.05% for DAT. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 43.15% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
SHOC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Strive. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор