Сравнение DAT с SHOC
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.08%/yr vs 52.16%/yr for SHOC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности DAT и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 68.19%.
DAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 68.19%
- 6 месяцев
- 66.31%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -12.34% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -7.52% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 68.19% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
Correlation
The correlation between DAT and SHOC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between DAT and SHOC has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DAT и SHOC
Секторы
DAT
SHOC
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
SHOC
Коммуникационные услуги
DAT
SHOC
-
Коммунальные услуги
DAT
SHOC
-
Здравоохранение
DAT
SHOC
-
Сырьевые материалы
DAT
-
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
DAT
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
DAT
-
SHOC
-
Энергетика
DAT
-
SHOC
-
Финансовые услуги
DAT
-
SHOC
-
Промышленность
DAT
-
SHOC
-
Недвижимость
DAT
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. SHOC — Ранг доходности на риск
DAT
SHOC
Сравнение DAT c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.53 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 9.09 | -9.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 31.95 | -32.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и SHOC
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -37.54% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -14.59% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -37.54% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -7.43% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -7.44% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 4.15% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и SHOC
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 13.75%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 19.00% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 29.24% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 35.72% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 36.06% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 36.06% | -2.12% |
Сравнение комиссий DAT и SHOC
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и SHOC
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and SHOC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (19.00%) compared to DAT (13.75%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 52.16% vs 13.08% for DAT. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 52.16% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Strive. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор