Сравнение DAT с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
DAT и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Big Data Refiners Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DAT и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAT и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -24.65% | 3.49% | 33.22% | 37.83% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
DAT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -24.65%
- 6 месяцев
- -29.15%
- 1 год
- -13.96%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAT и MAGS
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
DAT vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DAT
MAGS
Сравнение DAT c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAT | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.97 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.58 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.60 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.57 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.97 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.36 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между DAT и MAGS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и MAGS
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DAT и MAGS
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -29.91% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.89% | -18.62% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -13.78% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -4.77% | -21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 5.36% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и MAGS
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 7.88%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAT | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.50% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 15.51% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 28.70% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 26.28% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 26.28% | +7.31% |