PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAT с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с EMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while EMLP is a Infrastructure Equities fund actively managed by First Trust. DAT is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 3 years, DAT returned 18.54%/yr vs 20.64%/yr for EMLP. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DAT charges 0.58%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности DAT и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.30%.

DAT

1 день
-0.77%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
31.80%
С начала года
6.40%
1 год
6.29%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.55%

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DAT

ProShares Big Data Refiners ETF
$134.78K$115.24K$107.53K

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

Сравнение доходности по годам DAT и EMLP

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		6.40%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%8.05%10.39%5.22%

Correlation

The correlation between DAT and EMLP is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.27

The correlation between DAT and EMLP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и EMLP

Секторы
DAT
EMLP

Технологии

90.0%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.4%
55.2%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

25.9%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
90.0%
EMLP

-

Коммуникационные услуги

DAT
4.3%
EMLP

-

Коммунальные услуги

DAT
1.4%
EMLP
55.2%

Здравоохранение

DAT
0.7%
EMLP

-

Сырьевые материалы

DAT

-

EMLP
1.7%

Потребительский циклический сектор

DAT

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

EMLP

-

Энергетика

DAT

-

EMLP
25.9%

Финансовые услуги

DAT

-

EMLP

-

Промышленность

DAT

-

EMLP
8.6%

Недвижимость

DAT

-

EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с SPRXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SRLNDAT с DIVO
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

DAT vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DAT c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DATEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.72

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.54

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.60

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

10.38

-9.98

DAT vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAT и EMLP

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-43.61%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-4.94%

-29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-11.47%

-23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.14%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-5.71%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

1.71%

+14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и EMLP

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

3.26%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

8.35%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

10.37%

+21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.03%

14.49%

+19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

17.68%

+16.35%

Сравнение комиссий DAT и EMLP

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и EMLP

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

DAT and EMLP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (10.40%) compared to EMLP (3.26%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs EMLP's -43.61%.

On 3-year performance, EMLP leads with 20.64% vs 18.54% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMLP has performed better with a 20.64% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while EMLP is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор