Сравнение DASCX с SHDPX
DASCX (Dean Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DASCX charges 1.13%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.58%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 5.13% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between DASCX and SHDPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
DASCX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DASCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASCX и SHDPX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | 0.00% | -58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | 0.00% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 0.66% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 0.66% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 0.66% | +20.08% |
Сравнение комиссий DASCX и SHDPX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и SHDPX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.64% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DASCX and SHDPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DASCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор