Сравнение DARP с SFYF

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью -7.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SFYF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DARP и SFYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности SFYF в 0.36%

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SFYF.

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.