PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPR с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPR с RDVI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAPR returned 10.43%/yr vs 19.64%/yr for RDVI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DAPR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 19.56%.

DAPR

1 день
0.02%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
5.27%
С начала года
5.56%
1 год
9.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—
Всё время*
6.30%

RDVI

1 день
0.20%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
15.32%
С начала года
19.56%
1 год
31.19%
3 года*
19.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
$370.82K$314.10K$525.06K

RDVI

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
$27.03M$24.31M$18.96M

Сравнение доходности по годам DAPR и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		5.56%5.74%14.99%9.84%1.48%
RDVI
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		19.56%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between DAPR and RDVI is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between DAPR and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPR и RDVI

Секторы
DAPR
RDVI

Технологии

38.5%
19.4%

Финансовые услуги

11.6%
38.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.1%

Здравоохранение

8.9%
5.6%

Промышленность

8.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.8%

Энергетика

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

DAPR
38.5%
RDVI
19.4%

Финансовые услуги

DAPR
11.6%
RDVI
38.9%

Коммуникационные услуги

DAPR
9.9%
RDVI
4.2%

Потребительский циклический сектор

DAPR
9.5%
RDVI
11.1%

Здравоохранение

DAPR
8.9%
RDVI
5.6%

Промышленность

DAPR
8.4%
RDVI
12.5%

Потребительский защитный сектор

DAPR
4.5%
RDVI
2.8%

Энергетика

DAPR
3.0%
RDVI
2.8%

Коммунальные услуги

DAPR
2.2%
RDVI
1.4%

Недвижимость

DAPR
1.8%
RDVI

-

Сырьевые материалы

DAPR
1.7%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с DNOVDAPR с FBUFDAPR с DMAXDAPR с SDIVDAPR с BUFQDAPR с FDND
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с PAPIRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

DAPR vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DAPR c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPRRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.25

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.21

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

3.69

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.50

15.49

+15.01

DAPR vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPR и RDVI

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPRRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-18.35%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-8.48%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

-18.35%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.06%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.02%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и RDVI

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 1.68%, в то время как у FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPRRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.49%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

10.83%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

13.92%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

16.82%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

16.82%

-8.72%

Сравнение комиссий DAPR и RDVI

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и RDVI

DAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

ПозицияTTM2025202420232022
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.56%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DAPR and RDVI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.49%) compared to DAPR (1.68%). In terms of maximum drawdown, DAPR dropped -10.51% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.64% vs 10.43% for DAPR. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DAPR has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.64% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.

RDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for DAPR.

DAPR is categorized as Defined Outcome, while RDVI is Derivative Income. DAPR tracks S&P 500, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.85% for DAPR and 0.75% for RDVI.

DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPR и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор