PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

DAPR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с FDND
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий DAPR и PSMR

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

DAPR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.35

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.04

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.67

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

11.05

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.35

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.22

Корреляция

Корреляция между DAPR и PSMR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и PSMR

Ни DAPR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и PSMR

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-11.78%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.10%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.72%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.07%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и PSMR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.24%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.76%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

8.52%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

8.52%

-0.25%