PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с CPSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPR с CPSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds. DAPR is passively managed, while CPSL is actively managed. Over the past year, DAPR returned 10.07% vs 7.09% for CPSL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и CPSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у CPSL с доходностью 2.71%.

DAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.78%
1 год
10.07%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

CPSL

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPR и CPSL

2026 (YTD)20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		4.04%5.74%4.37%
CPSL
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF		2.71%6.43%2.32%

Correlation

The correlation between DAPR and CPSL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between DAPR and CPSL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с DNOVDAPR с DMAXDAPR с FBUFDAPR с BUFQDAPR с SDIVDAPR с FDND
Часто сравнивают с CPSL:
CPSL с CPSACPSL с VOOCPSL с CPSJCPSL с CPSTCPSL с CPRJCPSL с TMARCPSL с PMAP

Доходность на риск

DAPR vs. CPSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CPSL
Ранг доходности на риск CPSL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c CPSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRCPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.10

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
5.05

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.62

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.99

6.04

+5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.41

31.16

+28.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. CPSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSL равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и CPSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRCPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.01

-1.24

Просадки

Сравнение просадок DAPR и CPSL

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и CPSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPRCPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-3.72%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.18%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.33%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и CPSL

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что DAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPRCPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.39%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.57%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.35%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

3.34%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

3.34%

+4.82%

Сравнение комиссий DAPR и CPSL

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и CPSL

Ни DAPR, ни CPSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DAPR and CPSL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPR has higher volatility (1.03%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, DAPR dropped -10.51% vs CPSL's -3.72%.

On 1-year performance, DAPR leads with 10.07% vs 7.09% for CPSL. On fees, CPSL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPR has performed better with a 10.07% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.

DAPR and CPSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DAPR and 0.79% for CPSL.

DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPR и CPSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор