Сравнение DAPP с RSBY
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. DAPP is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 33.45% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between DAPP and RSBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. RSBY — Ранг доходности на риск
DAPP
RSBY
Сравнение DAPP c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.32 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.39 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и RSBY
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -23.32% | -69.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -7.95% | -40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -6.07% | -41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.92% | -13.29% | -47.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 3.41% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и RSBY
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 3.17% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 8.39% | +37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 11.40% | +51.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 13.34% | +59.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 13.34% | +59.25% |
Сравнение комиссий DAPP и RSBY
DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и RSBY
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -6.46% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for DAPP.
DAPP is categorized as Blockchain, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: VanEck and Return Stacked. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор