PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPP с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с IDGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -1.21%/yr vs 10.85%/yr for IDGT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.33%.

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

IDGT

1 день
-2.38%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
29.39%
С начала года
33.33%
1 год
38.58%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-85.60%-45.88%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.33%6.79%26.71%-6.09%-17.90%22.66%

Correlation

The correlation between DAPP and IDGT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.54

The correlation between DAPP and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и IDGT

Секторы
DAPP
IDGT

Финансовые услуги

62.8%

-

Технологии

34.7%
57.5%

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
IDGT

-

Технологии

DAPP
34.7%
IDGT
57.5%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
IDGT

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

IDGT

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

IDGT
6.9%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

IDGT

-

Энергетика

DAPP

-

IDGT

-

Здравоохранение

DAPP

-

IDGT

-

Промышленность

DAPP

-

IDGT

-

Недвижимость

DAPP

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

DAPP

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

DAPP vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.75

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.35

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.63

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

9.23

-9.48

DAPP vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и IDGT

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-77.95%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-14.73%

-33.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-22.76%

-36.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-35.83%

-56.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-14.73%

-32.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.92%

-19.86%

-41.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

4.19%

+21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и IDGT

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

7.13%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

18.74%

+27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.60%

22.18%

+40.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.20%

23.48%

+49.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

23.32%

+49.27%

Сравнение комиссий DAPP и IDGT

DAPP берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и IDGT

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and IDGT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to IDGT (7.13%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs IDGT's -77.95%.

On 5-year performance, IDGT leads with 10.85% vs -1.21% for DAPP. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 10.85% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.

IDGT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Blockchain, while IDGT is Technology Equities. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.39% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор