PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -0.16%/yr vs 17.46%/yr for GDXJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-10.65%

Correlation

The correlation between DAPP and GDXJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов DAPP и GDXJ

Секторы
DAPP
GDXJ

Финансовые услуги

68.5%

-

Технологии

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
GDXJ

-

Технологии

DAPP
28.8%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

DAPP

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

GDXJ

-

Энергетика

DAPP

-

GDXJ

-

Здравоохранение

DAPP

-

GDXJ

-

Промышленность

DAPP

-

GDXJ

-

Недвижимость

DAPP

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

DAPP vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.32

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.74

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.99

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.95

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.06

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DAPP и GDXJ

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-88.66%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-32.92%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-32.92%

-25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-50.99%

-40.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-29.01%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-60.50%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

13.19%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 15.49%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

16.66%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

41.34%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

49.79%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

41.10%

+31.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

44.06%

+28.58%

Сравнение комиссий DAPP и GDXJ

DAPP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и GDXJ

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and GDXJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to DAPP (15.49%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.46% vs -0.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 15.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.46% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Technology Equities, while GDXJ is Gold. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор