Сравнение DAPP с GDXJ
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -5.99%/yr vs 22.14%/yr for GDXJ. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.52% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%.
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.29M | $5.87M | $14.12M | |
| $528.78M | $478.21M | $618.94M |
Сравнение доходности по годам DAPP и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -11.91% |
Correlation
The correlation between DAPP and GDXJ is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between DAPP and GDXJ shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DAPP и GDXJ
Секторы
DAPP
GDXJ
Финансовые услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAPP
GDXJ
Технологии
DAPP
GDXJ
-
Потребительский циклический сектор
DAPP
GDXJ
-
Сырьевые материалы
DAPP
-
GDXJ
Коммуникационные услуги
DAPP
-
GDXJ
-
Потребительский защитный сектор
DAPP
-
GDXJ
-
Энергетика
DAPP
-
GDXJ
-
Здравоохранение
DAPP
-
GDXJ
-
Промышленность
DAPP
-
GDXJ
-
Недвижимость
DAPP
-
GDXJ
-
Коммунальные услуги
DAPP
-
GDXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
DAPP
GDXJ
Сравнение DAPP c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.48 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 3.09 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и GDXJ
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -88.66% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -41.32% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | -41.32% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -48.79% | -43.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -29.91% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.75% | -60.24% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.89% | 19.78% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и GDXJ
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 15.60% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.77% | 42.81% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.27% | 54.38% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 42.25% | +30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 44.26% | +28.41% |
Сравнение комиссий DAPP и GDXJ
И DAPP, и GDXJ имеют комиссию равную 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и GDXJ
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and GDXJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to GDXJ (15.60%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs GDXJ's -88.66%.
On 5-year performance, GDXJ leads with 22.14% vs -5.99% for DAPP. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 22.14% return vs -5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP and GDXJ have the same expense ratio: 0.52% per year.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for DAPP.
DAPP is categorized as Blockchain, while GDXJ is Gold. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор