PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -0.16%/yr vs 18.69%/yr for GDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и GDX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-4.96%

Correlation

The correlation between DAPP and GDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.26

Сравнение распределения секторов DAPP и GDX

Секторы
DAPP
GDX

Финансовые услуги

68.5%

-

Технологии

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
GDX

-

Технологии

DAPP
28.8%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
GDX

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

DAPP

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

GDX

-

Энергетика

DAPP

-

GDX

-

Здравоохранение

DAPP

-

GDX

-

Промышленность

DAPP

-

GDX

-

Недвижимость

DAPP

-

GDX

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

DAPP vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.35

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.76

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.00

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

5.13

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.13

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DAPP и GDX

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-80.34%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-30.84%

-17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-30.84%

-28.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-46.51%

-45.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-26.62%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-40.43%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

11.99%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и GDX

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 15.49% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

15.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

37.50%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

45.49%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

36.39%

+36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

37.18%

+35.46%

Сравнение комиссий DAPP и GDX

DAPP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и GDX

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and GDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs -0.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Technology Equities, while GDX is Gold. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор