PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с EQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с EQTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and EQTIX (Shelton Equity Income Fund) are both funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 5 years, DAPP returned -0.16%/yr vs 9.18%/yr for EQTIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for EQTIX.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью 9.64%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

EQTIX

1 день
0.16%
1 месяц
5.52%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.54%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и EQTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.64%8.84%17.18%17.17%-10.28%11.25%

Correlation

The correlation between DAPP and EQTIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between DAPP and EQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Shelton Equity Income Fund

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY

Доходность на риск

DAPP vs. EQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPEQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.10

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.93

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.83

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

12.54

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. EQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EQTIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPEQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.47

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DAPP и EQTIX

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и EQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPEQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-53.77%

-38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-7.10%

-41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-17.03%

-41.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-19.03%

-72.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

0.00%

-27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-7.17%

-50.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

1.60%

+22.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и EQTIX

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPEQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

2.19%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

7.59%

+38.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

9.59%

+52.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

13.12%

+59.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

14.31%

+58.33%

Сравнение комиссий DAPP и EQTIX

DAPP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EQTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и EQTIX

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.37%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and EQTIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to EQTIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs EQTIX's -53.77%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и EQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор