PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Youdao, Inc. (DAO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DAO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Youdao, Inc. (DAO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAO
Youdao, Inc.		-4.86%36.22%87.82%-26.77%-56.89%-52.96%88.42%12.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, DAO показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DAO

1 день
-2.44%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-1.13%
1 год
24.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-18.07%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Youdao, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DAO:
DAO с CURI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DAO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAO
Ранг доходности на риск DAO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Youdao, Inc. (DAO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.96

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.49

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.53

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

7.27

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между DAO и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAO и SPY

DAO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAO
Youdao, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DAO и SPY

Максимальная просадка DAO за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DAOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-55.19%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.35%

-12.05%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.97%

-24.50%

-64.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-5.53%

-73.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.29%

-9.09%

-60.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

2.54%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DAO и SPY

Youdao, Inc. (DAO) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.35%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

9.50%

+28.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.06%

19.06%

+30.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.82%

17.06%

+72.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

17.92%

+72.27%