PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 5.41%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности DALI и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%22.28%4.51%25.39%-14.81%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-12.89%

Correlation

The correlation between DALI and ROBT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.70

The correlation between DALI and ROBT shifts across timeframes, from 0.66 (5 years) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DALI и ROBT

Секторы
DALI
ROBT

Промышленность

29.9%
20.4%

Финансовые услуги

10.5%
1.6%

Технологии

10.5%
57.0%

Сырьевые материалы

9.9%

-

Энергетика

9.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.6%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Недвижимость

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.4%

Здравоохранение

3.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.1%

Промышленность

DALI
29.9%
ROBT
20.4%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
ROBT
1.6%

Технологии

DALI
10.5%
ROBT
57.0%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
ROBT

-

Энергетика

DALI
9.6%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
ROBT
6.6%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
ROBT

-

Недвижимость

DALI
5.3%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
ROBT
1.4%

Здравоохранение

DALI
3.3%
ROBT
7.4%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
ROBT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

DALI vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.32

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.88

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.42

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

4.09

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DALI и ROBT

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-44.47%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-21.66%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-27.68%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-43.26%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.73%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-15.97%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.53%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и ROBT

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеют волатильность 6.49% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.46%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

17.51%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

23.32%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

25.18%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

25.48%

-4.56%

Сравнение комиссий DALI и ROBT

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и ROBT

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DALI and ROBT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, DALI leads with 5.41% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DALI has performed better with a 5.41% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

DALI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for ROBT.

DALI is categorized as Tactical Allocation, while ROBT is Technology Equities. DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор