Сравнение DALI с NFTY
DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DALI returned 4.06%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DALI charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности DALI и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
DALI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам DALI и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -0.65% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 4.51% | 25.39% | -14.98% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -6.09% |
Correlation
The correlation between DALI and NFTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALI vs. NFTY — Ранг доходности на риск
DALI
NFTY
Сравнение DALI c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DALI | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.56 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.34 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DALI и NFTY
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -47.67% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -16.14% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -21.55% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -21.55% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -16.22% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -9.63% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.82% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и NFTY
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.01% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 12.58% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 14.72% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.40% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.64% | +0.34% |
Сравнение комиссий DALI и NFTY
DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и NFTY
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 1.20% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DALI and NFTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DALI has higher volatility (6.14%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, NFTY leads with 5.57% vs 4.06% for DALI. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 5.57% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.20% for DALI.
DALI is categorized as Tactical Allocation, while NFTY is India Equities. DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.80% for NFTY.
DALI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DALI и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор