PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while ELM is actively managed. Over the past year, DALI returned 21.34% vs 19.85% for ELM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DALI charges 0.90%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности DALI и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DALI показывает доходность 7.72%, а ELM немного ниже – 7.56%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и ELM

2026 (YTD)2025
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%7.18%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between DALI and ELM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between DALI and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DALI и ELM

Секторы
DALI
ELM

Промышленность

29.9%
12.6%

Финансовые услуги

10.5%
18.3%

Технологии

10.5%
22.0%

Сырьевые материалы

9.9%
5.4%

Энергетика

9.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.1%

Коммунальные услуги

5.5%
3.0%

Недвижимость

5.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.2%

Здравоохранение

3.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.6%

Промышленность

DALI
29.9%
ELM
12.6%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
ELM
18.3%

Технологии

DALI
10.5%
ELM
22.0%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
ELM
5.4%

Энергетика

DALI
9.6%
ELM
4.8%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
ELM
9.1%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
ELM
3.0%

Недвижимость

DALI
5.3%
ELM
4.7%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
ELM
5.2%

Здравоохранение

DALI
3.3%
ELM
8.3%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
ELM
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

DALI vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.13

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.65

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

11.00

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ELM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.13

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.49

-1.18

Просадки

Сравнение просадок DALI и ELM

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-9.02%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.52%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.58%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-1.32%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.81%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и ELM

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

2.59%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

7.52%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

9.38%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

10.27%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

10.27%

+10.65%

Сравнение комиссий DALI и ELM

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и ELM

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DALI and ELM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, DALI leads with 21.34% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DALI has performed better with a 21.34% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.38% for DALI.

They also come from different issuers: First Trust and Elm. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.24% for ELM.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор