PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DAGVX и TOWFX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

DAGVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.86

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.57

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.44

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

12.63

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между DAGVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и TOWFX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и TOWFX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-96.18%

+41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.39%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-96.18%

+79.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-94.87%

+90.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-21.08%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.81%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и TOWFX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.22%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

6.79%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.04%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

1,084.26%

-1,068.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

971.22%

-952.40%