PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAGVX с LSVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAGVX с LSVVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) and LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DAGVX returned 13.43%/yr vs 10.94%/yr for LSVVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DAGVX charges 0.93%/yr vs 0.35%/yr for LSVVX.

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и LSVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у LSVVX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции LSVVX по среднегодовой доходности: 13.43% против 10.94% соответственно.

DAGVX

1 день
0.18%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
11.13%
С начала года
15.55%
1 год
25.48%
3 года*
18.65%
5 лет*
14.37%
10 лет*
13.43%

LSVVX

1 день
0.66%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
16.07%
С начала года
19.11%
1 год
34.76%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAGVX и LSVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		15.55%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		19.11%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%

Correlation

The correlation between DAGVX and LSVVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.96

The correlation between DAGVX and LSVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

LSV Conservative Value Equity Fund

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LVAZXLSVVX с LVAGXLSVVX с RIDAXLSVVX с LSVQXLSVVX с AVERXLSVVX с ACTIX

Доходность на риск

DAGVX vs. LSVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c LSVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAGVXLSVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.20

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.55

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.71

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

21.75

-7.25

DAGVX vs. LSVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа LSVVX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и LSVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и LSVVX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки LSVVX в -61.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и LSVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAGVXLSVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-61.62%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.23%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-24.61%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.61%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-40.61%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-12.12%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и LSVVX

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) имеют волатильность 2.45% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAGVXLSVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.18%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.14%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.87%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

18.41%

+0.32%

Сравнение комиссий DAGVX и LSVVX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии LSVVX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и LSVVX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности LSVVX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.79%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		11.49%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DAGVX and LSVVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAGVX has higher volatility (2.45%) compared to LSVVX (2.39%). In terms of maximum drawdown, DAGVX dropped -55.04% vs LSVVX's -61.62%.

LSVVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAGVX и LSVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор