PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с JLGQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с JLGQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и JLGQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и JLGQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.60%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%13.55%
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у JLGQX с доходностью -8.53%.

DAGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.76%

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

JPMorgan Large Cap Growth R4

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с VEXRX

Сравнение комиссий DAGVX и JLGQX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JLGQX в 0.69%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4

Доходность на риск

DAGVX vs. JLGQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c JLGQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXJLGQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.62

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.03

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.79

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

2.41

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. JLGQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JLGQX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и JLGQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXJLGQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.62

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между DAGVX и JLGQX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и JLGQX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности JLGQX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.52%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и JLGQX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки JLGQX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и JLGQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXJLGQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-31.84%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-16.82%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-31.23%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-13.92%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.87%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.54%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и JLGQX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.59%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXJLGQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.48%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.54%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

21.15%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.26%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

22.15%

-3.33%