PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAFGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAFGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-15.95%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.72% соответственно.

DAFGX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-21.12%
1 год
-3.62%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.52%
10 лет*
10.92%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCHYXDAFGX с DCREXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий DAFGX и TVRIX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

DAFGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAFGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.97

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.43

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.48

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

6.06

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAFGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAFGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.97

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между DAFGX и TVRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и TVRIX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		19.64%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и TVRIX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAFGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-39.36%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-8.45%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-24.87%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-39.36%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-9.20%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.10%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

2.06%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и TVRIX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAFGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.44%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

7.84%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

12.61%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

14.46%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

17.80%

+7.53%