Сравнение DAFGX с TLGAX
DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DAFGX returned 13.08%/yr vs 13.61%/yr for TLGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DAFGX charges 1.37%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и TLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 17.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAFGX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции TLGAX немного впереди с 13.61%.
DAFGX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 13.08%
TLGAX
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам DAFGX и TLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -2.02% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 17.26% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
Correlation
The correlation between DAFGX and TLGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between DAFGX and TLGAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAFGX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск
DAFGX
TLGAX
Сравнение DAFGX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAFGX | TLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.22 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 10.65 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и TLGAX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и TLGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAFGX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -61.24% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -8.08% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -21.12% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -28.82% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -35.72% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -3.31% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -18.81% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 2.44% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и TLGAX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеют волатильность 8.62% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAFGX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 8.49% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.47% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 17.81% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 19.40% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 19.71% | +5.75% |
Сравнение комиссий DAFGX и TLGAX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и TLGAX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности TLGAX в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 16.85% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 10.74% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
DAFGX and TLGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAFGX has higher volatility (8.62%) compared to TLGAX (8.49%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs TLGAX's -61.24%.
TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAFGX и TLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор