PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с TLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAFGX с TLGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DAFGX returned 12.93%/yr vs 13.67%/yr for TLGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DAFGX charges 1.37%/yr vs 1.61%/yr for TLGAX.

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и TLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у TLGAX с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям TLGAX по среднегодовой доходности: 12.93% против 13.67% соответственно.

DAFGX

1 день
-1.74%
1 месяц
8.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.34%
3 года*
9.95%
5 лет*
4.02%
10 лет*
12.93%

TLGAX

1 день
-0.26%
1 месяц
7.42%
С начала года
20.96%
6 месяцев
17.96%
1 год
29.41%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.62%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAFGX и TLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		2.07%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		20.96%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%

Correlation

The correlation between DAFGX and TLGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.86

The correlation between DAFGX and TLGAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с ETIDXTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с TSGAXTLGAX с TIGIX

Доходность на риск

DAFGX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAFGXTLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.84

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.53

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.69

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

13.10

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAFGX vs. TLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TLGAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и TLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAFGXTLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.84

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и TLGAX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и TLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAFGXTLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-61.24%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-8.08%

-19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-21.12%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-28.82%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-35.72%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-0.26%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-18.85%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

2.27%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и TLGAX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAFGXTLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.30%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.00%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

16.26%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

19.11%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

19.59%

+5.81%

Сравнение комиссий DAFGX и TLGAX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и TLGAX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности TLGAX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		16.18%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		10.41%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%

Часто задаваемые вопросы

DAFGX and TLGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAFGX has higher volatility (5.39%) compared to TLGAX (4.30%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs TLGAX's -61.24%.

TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAFGX и TLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор