Сравнение DAFGX с FSPGX
DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DAFGX returned 2.53%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DAFGX charges 1.37%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.
DAFGX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 13.08%
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAFGX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 3.62% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.74% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between DAFGX and FSPGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between DAFGX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAFGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
DAFGX
FSPGX
Сравнение DAFGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAFGX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.97 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.05 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и FSPGX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAFGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -32.66% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -16.17% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -23.32% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -32.66% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -3.92% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -6.35% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 5.11% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и FSPGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAFGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.44% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 13.46% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 16.77% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 21.72% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 21.56% | +3.91% |
Сравнение комиссий DAFGX и FSPGX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и FSPGX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 15.93% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAFGX and FSPGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAFGX has higher volatility (6.97%) compared to FSPGX (6.44%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAFGX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор